Carteira De Investimento Em Stock Concentrado

Carteira concentrada devido ao pequeno número de ações set-ups. Mais volatilidade para maiores ganhos.

Apenas investir em um pequeno número de ações na esperança de retornos muito maiores.

Muitos detentores de fundos mútuos também sofrem de ser mais diversificada. Alguns fundos, especialmente os maiores, têm tantos ativos (ou seja, dinheiro para investir) que eles têm que segurar literalmente centenas de ações e, conseqüentemente, você também. Em alguns casos, isso torna quase impossível para o fundo para superar os índices toda a razão você investiu no fundo e estão pagando o gestor do fundo uma taxa de gestão.

Diversificação é como sorvete: é bom, mas apenas em quantidades razoáveis.

O consenso comum é que uma carteira bem equilibrada com aproximadamente 20 ações diversifica o risco máximo de mercado. Possuir ações adicionais tira o potencial de grandes ganhadores impactando significativamente a sua linha de fundo, como é o caso com grandes fundos mútuos investir em centenas de ações. De acordo com Warren Buffett: 8220, uma ampla diversificação só é necessária quando os investidores não entendem o que estão fazendo8221 ;. Em outras palavras, se você diversificar demais, você não pode perder muito, mas você não vai ganhar muito quer.

Investorpedia

Otimizando o uso do cálculo

Uma vez que o nosso jogo flip moeda é relativamente simples, também podemos encontrar a fração de aposta ideal usando o cálculo. Uma vez que sabemos que o melhor sistema torna-se aparente após apenas um ciclo de cabeça-cauda, ​​podemos simplificar o problema para resolver apenas um dos pares cabeça-cauda.

A estaca depois de um par de voltas:

S = (1 + b * P) * (1 b) * S 0

S a aposta depois de um par de voltas

B a fração de aposta

S 0 a estaca antes do par de voltas

(1 + b * P) o efeito do flip ganhador

(1 b) o efeito do flip perdedor

Assim, o retorno efetivo, R, de um par de voltas é:

R = S / S 0

R = (1 + bP) * (1 b)

R = 1 b + bP b 2 P

R = 1 + b (P-1) b 2 P

Observe como para valores pequenos de b, R aumenta com b (P-1) e como para grandes valores de b, R diminui com b 2 P. Essas são as formulações matemáticas das regras do comerciante tímido e arrojado.

Podemos plotar R versus b para obter um gráfico que se assemelha ao que obtemos por simulação, acima, e apenas escolher o ponto máximo por inspeção. Podemos também notar que no máximo, a inclinação é zero, então também podemos resolver o máximo tomando a inclinação e ajustando-a igual a zero.

Inclinação = dR / db = (P-1) 2bP = 0, portanto:

B = (P-l) / 2P. E, para P = 2: 1,

B = (2 1) / (2 * 2) = 0,25

Assim, a aposta ideal, como antes, é de 25% do capital próprio.

8220; Ed Seykota8221;

Depois de ter o seu sistema você desenhar suas linhas na areia e não adivinhar o sistema de segunda-feira. Seu trabalho, então, é esperar para o comércio e levá-lo, independentemente de como os últimos negócios poucos funcionou. Sem mudar as regras, sem manchar a linha, sem adição 8220; gut feel.8221; Espera .. negociação .. repetir.

Você tem uma linha na areia. Digamos 25% -30% onde se o fundo nunca atinge aqueles draw-downs você fechar loja. Troque como um robô uma vez que você tem seu sistema.

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